Đa dạng hóa và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập và đa dạng hóa tài sản đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam dùng dữ liệu từ 24 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2015 áp dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Kết quả cho thấy đa dạng hóa thu nhập có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng, đa dạng hóa càng tăng càng góp phần làm gia tăng rủi ro ngân hàng. Đồng thời, khi rủi ro ngân hàng được đo lường bởi biến động tỷ suất sinh lợi trên vốn của (SDROE) và biến động tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (SDROA) thì đa dạng hóa thu nhập không có bằng chứng ảnh hưởng đến rủi ro của ngân hàng. Bên cạnh đó, đa dạng hóa tài sản không có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng.